Angeblich soll das gehen indem man ganz einfach den neuen Schlüssel mit FB ins Zündschloss steckt, auf Zündung dreht und dann 10 Sek. lang den "Schließen"-Knopf auf der FB gedrückt hält (steht so auch in der Bedienungsanleitung des Saxo). Es gibt auch noch andere Prozeduren, siehe z.B. hier (Tabelle weiter unten):
Citroen/Peugeot Funkschlüssel Fernbedienung umbauen und einlernen - codieren
www.turbochip.at
Es gibt aber wohl auch verschiedene Fernbedienungen. Man findet in den gängigen Portalen fast ausschließlich die mit integriertem ID46-Chip, es gibt aber auch eine Variante ohne Transponder-Chip auf der FB-Platine (separater PCF7935 für WFS). Evtl. sind die nicht interkompatibel?
Ich habe das gleiche Thema auch zur Zeit, aber alle Anlernmethoden haben bei meinem (Verbrenner-)Saxo leider nicht zum Erfolg geführt.
Ich musste im Zuge dessen leider feststellen, dass er trotz verbauter Transponder-WFS auch ohne Transponder und mit abgesteckter Spule startet und fährt!! Bisher noch keine Ahnung was da wohl los ist. Ich vermute dass meine WFS irgendwann "entwaffnet"/deaktiviert wurde und diese eigentlich irgendwie mit dem ZV-Steuergerät zusammenarbeiten sollte. Das ZV-Steuergerät ist übrigens ein hellgraues rechteckiges Kästchen das oberhalb der Sicherungen an der Rückseite der schwarzen Metallplatte montiert ist. Man kommt da am besten hin wenn man die linke Lüftungsdüse und das zugehörige Luftführungsrohr entfernt.
Falls Deiner ebenfalls mit abgesteckter Transponderspule (die beim Zündschloss meine ich) startet und fährt, könnte es das gleiche Problem sein. EDIT: Ich habe es in "kaltem" Zustand nochmal probiert, da hat die WFS brav gearbeitet, sie sperrt aber wohl nicht direkt wenn man den Transponder/Schlüssel kurz vorher noch dran hatte und dann wegnimmt und nochmal startet sondern man muss etwas warten bis die WFS "scharf" wird. Ist aber gottseidank offtopic.

Das FB-Anlernen funktioniert bei mir bisher dennoch nicht...
Lexia/Proxia hab ich keins, daher keine Ahnung ob das damit vielleicht funktioniert. Freue mich ebenfalls über Tipps!